Эксперт по анализу криптовалют и торговым стратегиям

Торговая стратегия по Ethereum (ETH): свинг-трейдинг на 2–4 недели

⚠️ О данных. У меня нет доступа к котировкам, графикам и on-chain-метрикам в реальном времени. Поэтому все уровни ниже заданы формулами (от текущей цены, ATR и структуры графика). Пример с ценой 3 000 USD условный и нужен только для демонстрации расчётов. Перед применением подставьте актуальные значения.

Краткое резюме

Стратегия торгует ETH только в направлении тренда дневного и недельного графиков. Вход происходит на откате к поддержке или на ретесте пробитого уровня, если это подтверждают моментум, on-chain-данные и деривативы. Размер позиции определяется риском: 180 USD на сделку, но не больше 2 400 USD номинала. Отсюда следует важный вывод: при стопе шире 7,5% ограничением становится лимит капитала, а не лимит риска (180 / 2 400 = 7,5%). Фиксация прибыли идёт частями на 1,5R и 3R, остаток ведётся трейлинг-стопом. Если за 4 недели сделка не сработала, она закрывается.

1. Анализ рынка: что проверять и как интерпретировать

1.1. Технический анализ (сверху вниз)

Как определять уровни:

• Поддержка: последний значимый дневной минимум (swing low), зона EMA 50, уровни объёмного профиля (POC/HVN) за 3 месяца, круглые числа.
• Сопротивление: предыдущие swing high, верхняя граница диапазона, зоны низкого объёма (LVN), через которые цена проходит быстро.
• Паттерны для работы: флаг или вымпел после импульса, восходящий треугольник, ретест пробитого диапазона, двойное дно с дивергенцией RSI.
• Волатильность: ATR(14) на дневном графике. Для ETH он обычно составляет 3–5% от цены, в периоды стресса выше. От него зависят стоп и размер позиции.

1.2. On-chain

1.3. Деривативы и настроения

• Funding rate: нейтральный или слегка отрицательный на откате в восходящем тренде — хороший контекст для лонга. Устойчиво высокий (> 0,05% за 8 ч) — перегрев и риск каскада ликвидаций лонгов.
• Open Interest: рост OI вместе с ценой и спотовым объёмом — здоровый тренд. Рост OI при стоящей цене — накопление плеча, жди резкого движения.
• Карта ликвидаций (Coinglass): крупные кластеры ликвидаций часто работают как «магниты» цены. Стоп не стоит ставить прямо внутри такого кластера.
• Fear & Greed Index: ниже 25 при сохранном недельном тренде — зона поиска покупок. Выше 75 — не открывать новые позиции, агрессивнее фиксировать прибыль.
• Соцсети и новости: всплеск упоминаний и хайпа вблизи максимумов — сигнал к осторожности. Негативный фон при растущих оттоках с бирж — потенциальная возможность.

1.4. Макро и межрыночные факторы

• Корреляция с BTC исторически высокая (часто 0,7–0,9). Лонг ETH не открывается, если BTC пробил вниз свою ключевую дневную поддержку.
• ETH/BTC: растущий или разворачивающийся вверх ETH/BTC говорит об относительной силе ETH. Если пара падает, предпочтителен меньший размер позиции или ставка на BTC.
• Спотовые ETH-ETF: устойчивые притоки поддерживают цену, серии оттоков давят на неё (Farside, SoSoValue).
• Макро: решения ФРС, CPI и NFP, DXY, доходности UST, динамика Nasdaq. За 24 часа до FOMC и CPI новые позиции не открываются.
• DeFi: TVL (DefiLlama), доля ETH-экосистемы, крупные взломы протоколов или депег LST (например, stETH) — это риск-события.
• Регуляторика: решения SEC и CFTC, статус стейкинга в ETF, применение MiCA в ЕС, налоговые изменения в вашей юрисдикции.

1.5. Фильтр режима рынка (скоринг)

Каждому блоку присваивается оценка: +1 (бычий), 0 (нейтральный), −1 (медвежий).

• ≥ +3: полный размер позиции по формуле.
• +1…+2: 50% размера.
• ≤ 0 или тренд = −1: лонги запрещены, капитал держится в стейблкоинах.

2. Уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита

2.1. Формулы (универсальные)

2.2. Расчёт размера позиции

Риск на сделку (R$)       = 12 000 × 1,5% = 180 USD
Дистанция до стопа (d)    = Вход − Стоп
Кол-во ETH по риску       = 180 / d
Номинал по риску          = Кол-во × Вход
Итоговый номинал          = min(номинал по риску; 2 400 USD × коэффициент скоринга)
Фактический риск          = Итоговое кол-во × d   (≤ 180 USD)

Порог 7,5%: если стоп дальше 7,5% от входа, позиция упирается в лимит 2 400 USD и фактический риск становится меньше 180 USD. Если стоп ближе, лимит капитала всё равно не позволит использовать весь риск без плеча. Плечо для выхода за 2 400 USD не используем: для умеренного профиля это нарушает аллокацию.

2.3. Пример с условными цифрами (цена 3 000 USD условная)

Допущения: ATR(14) = 120 USD (4%), поддержка около 3 000, swing low 2 844.

При сработавшем TP2 зафиксировано около 259 USD, плюс остаток в безубыточной позиции. Минимальное соотношение прибыли к риску по двум первым целям составляет около 1,5:1 на всю позицию. При винрейте от 45% стратегия имеет положительное матожидание. Комиссии (около 0,1% за сторону, ~5 USD на круг) и проскальзывание нужно учитывать отдельно.

Вход частями (рекомендуется): 50% позиции у верхней границы зоны входа, 50% у нижней (например, 3 000 и 2 940). Стоп общий, суммарный риск пересчитывается так, чтобы оставаться ≤ 180 USD.

2.4. Добор и повторный вход

• Пирамидинг (добор по тренду): только после TP1 и переноса стопа в безубыток, при новом сетапе B (пробой и ретест), и в пределах лимита 2 400 USD. Уже зафиксированная часть освобождает место под добор.
• Добор в убыток (усреднение): запрещён. Исключение — второй транш заранее спланированного частичного входа внутри зоны.
• Повторный вход после стопа: допускается, если структура старшего ТФ сохранена (недельный тренд +1), появился новый триггер и прошло не меньше 24 часов. После двух стопов подряд — пауза 5 дней и пересмотр скоринга.
• Возврат после выхода по трейлингу: только на новом откате к EMA 20/50 с новым триггером.

3. Нумерованные торговые правила

1. Сначала режим, потом сделка. Недельный тренд −1 или скоринг ≤ 0 означает, что сделок нет и капитал в стейблкоинах.
2. Никакой сделки без заранее заданного стопа. Стоп выставляется ордером на бирже сразу после входа, а не держится «в голове».
3. Размер позиции считается от стопа, а не от желаемой суммы. Лимиты: ≤ 180 USD риска и ≤ 2 400 USD номинала.
4. Без плеча (или максимум 1×, если торгуете на деривативах ради удобства стопов). Цена ликвидации не должна существовать в разумной зоне.
5. Не больше одной открытой позиции по ETH. Добор допускается только по правилам раздела 2.4.
6. Минимальное соотношение прибыли к риску для первой цели — 1,5:1. Если до сопротивления меньше 1,5R, сделку пропускаем.
7. Частичная фиксация обязательна: 40% на TP1, 30% на TP2, 30% в трейлинге. После TP1 стоп переносится в безубыток.
8. Событийный фильтр: за 24 часа до FOMC, CPI и крупных апгрейдов сети новые позиции не открываются, по открытым стопы подтягиваются.
9. Фильтр по BTC: если BTC закрывает день ниже своей ключевой поддержки, по ETH позиция уменьшается на 50% или закрывается.
10. Тайм-стоп: 10 торговых дней без достижения 1R означают выход. Общий горизонт — 4 недели.
11. Дневной лимит просадки портфеля 3%, месячный 6%. При срабатывании — остановка торговли до конца периода.
12. Журнал сделок: вход, стоп, причины, скоринг, результат в R, ошибки. Еженедельный разбор.

4. Сценарии «если рынок пойдёт против»

5. Контрольный список рисков

Перед сделкой

• Скоринг режима ≥ +1, недельный тренд не −1
• Уровни входа, стопа, TP1, TP2 рассчитаны от актуальной цены и ATR
• Размер позиции ≤ 180 USD риска и ≤ 2 400 USD номинала
• Соотношение прибыли к риску до первой цели ≥ 1,5
• В ближайшие 24 ч нет FOMC, CPI или крупного апгрейда сети
• BTC держит свою ключевую поддержку
• Funding не экстремальный, OI не перегрет
• Сценарий «против» записан в журнал

Диверсификация и портфель

• Оставшиеся 80% (9 600 USD) не сконцентрированы в высококоррелированных альткоинах. Учитывайте, что BTC и ETH вместе — фактически одна ставка на крипторынок
• Суммарный одновременный риск по всем открытым сделкам ≤ 4–5% портфеля
• Часть портфеля в стейблкоинах или фиате как буфер

Ликвидность и исполнение

• Торговля на ликвидных площадках. Для 2 400 USD проскальзывание по ETH/USDT на крупных биржах пренебрежимо мало
• Лимитные ордера для входа (maker-комиссия), стоп-маркет для защиты
• Стейблкоин котировки надёжный (USDT/USDC); риск депега учтён
• Выходные и азиатская ночь: ликвидность ниже, возможны «шипы»

Безопасность

• 2FA через приложение или аппаратный ключ, не SMS
• Белый список адресов вывода, пароль против фишинга
• API-ключи без права вывода, с привязкой к IP
• Средства сверх текущей торговой позиции — в аппаратном кошельке. Seed-фраза офлайн, в нескольких местах
• Нет безлимитных approve в DeFi (проверка через revoke.cash)
• Проверка биржи: proof-of-reserves, лицензии, история инцидентов

Юрисдикция и налоги

• Биржа легально работает в вашей стране; нет риска блокировки аккаунта из-за санкций или гео-ограничений
• Понятен налоговый режим: каждая частичная фиксация может быть налоговым событием, стейкинг-доход облагается отдельно
• Ведётся учёт сделок (Koinly, CoinTracking или таблица)
• Учтены правила вашей страны по вводу и выводу фиата и KYC/AML

Ключевые допущения

1. Отсутствует доступ к данным в реальном времени: все уровни нужно пересчитать по текущему графику.
2. Типичный дневной ATR ETH — 3–5%. При ATR > 6% размер позиции автоматически уменьшается, а скоринг стоит понизить на 1.
3. Торговля на спот-рынке без плеча. Шорты в стратегию не входят, так как профиль умеренный.
4. Корреляция ETH с BTC остаётся высокой. Если она заметно ослабнет, фильтр по BTC стоит пересмотреть.
5. Комиссии около 0,1% за сторону, проскальзывание в обычных условиях < 0,1%.

📌 Дисклеймер. Материал носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, офертой или призывом к покупке или продаже активов. Криптовалюты высоковолатильны: возможна потеря всего вложенного капитала, в том числе из-за сбоев бирж, взломов и регуляторных изменений. Прошлые паттерны не гарантируют будущих результатов. DYOR: проведите собственное исследование, проверьте актуальные данные и при необходимости проконсультируйтесь с лицензированным финансовым и налоговым консультантом в вашей юрисдикции.